システムトレードの決定版!!日経225システムトレード「STYLE225」!!完全自動売買が日経225投資をフルサポート過去8年間無敗の実績

■ ドローダウンとは ■

ドローダウンとは、資産曲線の中で谷のように深くなっている期間を指します。
つまり負けがこんだ時期が、ドローダウンなのです。

特に過去に最も谷が深い期間、つまり最大ドローダウンは、システムトレードシステムを評価する指標のひとつとして、勝率、プロフィットファクターと並んでとても、重要なものです。
最大ドローダウン幅は、資金管理の目安になり、たとえば、米国株式先物指(Symbol:ES) のあるシステムトレードを例にあげるとします。
このシステムの過去最大のドローダウンは2年間の間で約 17,000ドルとなっているとします。過去最大で 17,000ドルの資金減少が発生したということは、初期資金額とし30,000ドルも用意しておけば、十分に将来の最大損失に備えて運用を続けることがで きるという資金管理を考えられるわけです。

このように、自分が運用しようとするシステムの弱点、そしてその最大幅を知っておくことは、資金管理計画や、システムトレードの優位性を評価する上でも非常に有益なのです。 投資を始める前に、いや、口座開設する前に、トレーダーは勝てる見込み Winning Edge を確かめておく必要があるのです。システムトレードという手法を使うことで、勝率、プロフィットファクター、ドローダウン、実に様々な観点で儲かる見込みがあるのかどうか、投資をする前にある程度は知ることができるのです。

また、どの程度の最大損失が発生する確率が高いのか、ということ以上に、相場においてどのような条件下で最大ドローダウンが発生したか、ということも非常に重要なことです。 これをはっきりさせないと何度もリスクの予兆を見逃してしまうことになります。